第一章     總則

第二條    交易所實(shí)行漲跌幅限制制度、配額最大持有量限制制度、大戶報(bào)告制度、風(fēng)險(xiǎn)警示制度和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度。

第二章     漲跌幅限制制度

第三條    交易所?行漲跌幅限制制度。漲跌幅度限制由交易所設(shè)定，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整漲跌幅限制。

第四條    碳排放配額（SHEA）掛牌交易的漲跌停板幅度為上一交易日收盤價(jià)的±10%。

（一）      碳排放配額價(jià)格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板時(shí)；

（二）      臨近碳排放配額清繳期時(shí)；

（三）      交易所認(rèn)為市場風(fēng)險(xiǎn)明顯變化時(shí)；

（四）      交易所認(rèn)為必要的其他情況。

交易所根據(jù)市場情況決定調(diào)整漲跌幅限制的，應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)告市發(fā)展改革委。

第三章      配額最大持有量限制制度

第六條    交易所實(shí)行配額最大持有量限制制度。配額最大持有量是指交易所規(guī)定的會(huì)員和客戶持有碳排放配額的最大數(shù)量。

會(huì)員和客戶的配額持有數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的最大持有量限額。

第七條    配額最大持有量限額如下：

第八條    交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整配額最大持有量限額標(biāo)準(zhǔn)。

第四章      大戶報(bào)告制度

第九條    交易所實(shí)行大戶報(bào)告制度。交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況，公布配額持有量報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。

第十條    會(huì)員或者客戶的配額持有量達(dá)到交易所規(guī)定的持有量限額的80%的或者交易所要求報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)于下一交易日收市前向交易所報(bào)告。

客戶未報(bào)告的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告。若會(huì)員、客戶未按照交易所要求進(jìn)行報(bào)告的，交易所有權(quán)要求會(huì)員、客戶再次報(bào)告或者補(bǔ)充報(bào)告。

第十一條    達(dá)到交易所規(guī)定報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報(bào)告的會(huì)員或者客戶應(yīng)當(dāng)提供下列資料：

（一）      《大戶報(bào)告表》；

（二）      資金來源說明；

（三）      當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；

（四）      交易所要求提供的其他資料。

第十二條     會(huì)員應(yīng)當(dāng)對客戶提供的資料進(jìn)行審核，并保證客戶所提供資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

第十三條      交易所可以不定期地對會(huì)員或者客戶提供的資料進(jìn)行核查。

第五章     風(fēng)險(xiǎn)警示制度

第十五條     出現(xiàn)下列情形之一的，交易所有權(quán)約見會(huì)員的高級管理人員或者客戶談話提醒風(fēng)險(xiǎn)，或者要求會(huì)員或者客戶報(bào)告情況：

（一）      碳排放配額價(jià)格出現(xiàn)異常；

（二）      會(huì)員或者客戶交易異常；

（三）      會(huì)員或者客戶配額持有異常；

（四）      會(huì)員資金異常；

（五）      會(huì)員或者客戶涉嫌違規(guī)、違約；

（六）      交易所接到涉及會(huì)員或者客戶的投訴；

（七）      會(huì)員涉及司法調(diào)查；

（八）      交易所認(rèn)定的其他情況。

第十六條     交易所實(shí)施談話提醒，應(yīng)當(dāng)提前一天以書面形式將談話時(shí)間、地點(diǎn)、要求等事項(xiàng)通知相關(guān)會(huì)員或者客戶，交易所工作人員應(yīng)當(dāng)對談話的有關(guān)內(nèi)容予以保密。

客戶應(yīng)當(dāng)親自參加談話提醒，并由會(huì)員指定人員陪同；談話對象確因特殊情況不能參加的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)告交易所，經(jīng)交易所同意后可以書面委托有關(guān)人員代理。談話對象應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述、不得隱瞞事實(shí)。

第十七條     交易所通過情況報(bào)告和談話，發(fā)現(xiàn)會(huì)員或者客戶有?規(guī)嫌疑、交易存在較大風(fēng)險(xiǎn)的，有權(quán)對會(huì)員或者客戶發(fā)出《風(fēng)險(xiǎn)警示函》。

第十八條     發(fā)生下列情形之一的，交易所有權(quán)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示公告，向全體會(huì)員和客戶警示風(fēng)險(xiǎn)：

（一）      碳排放配額價(jià)格出現(xiàn)異常；

（二）      會(huì)員或者客戶涉嫌違規(guī)、違約；

（三）      會(huì)員或者客戶交易存在較大風(fēng)險(xiǎn)；

（四）      交易所認(rèn)定的其他情形。

第六章    風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

第十九條    交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是指由交易所設(shè)立，用于為維護(hù)碳排放交易市場正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)帶來的虧損的資金。

第二十條      風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的來源：

（一）      交易所按照手續(xù)費(fèi)收入的10%的比例，從管理費(fèi)用中提取；

（二）      交易所規(guī)定的其他收入。

當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額達(dá)到交易所注冊資本10倍時(shí)，經(jīng)市發(fā)展改革委批準(zhǔn)可以不再提取。

第二十一條     風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算，專戶存儲(chǔ)。除用于彌補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失外，不得挪作他用。

風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動(dòng)用應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所董事會(huì)批準(zhǔn)，并按規(guī)定的用途和程序進(jìn)行。

第七章      附則

第二十二條     違反本辦法規(guī)定的，交易所按《上海環(huán)境能源交易所碳排放交易違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第二十三條     本辦法由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條     本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

大戶持倉報(bào)告表