從細節看電力現貨市場試點設計

2019-08-12 16:43:02 中國電力企業管理作者:谷峰　點擊量：評論 (0)

截至今年6月30日，浙江、廣東等8個電力現貨試點均進入模擬試運行。各試點地區以基本完成市場詳細設計和基本完成技術支持系統詳細設計為模擬

截至今年6月30日，浙江、廣東等8個電力現貨試點均進入模擬試運行。各試點地區以基本完成市場詳細設計和基本完成技術支持系統詳細設計為模擬試運行門檻條件，從廣東率先進入模擬試運行開始到蒙西市場在試點地區中最后一個進入模擬試運行，前后歷時9個月。廣東經過8個月左右的模擬試運行，自今年5月起已經嘗試抽取連續的時間，進行短期的結算調電1。

（來源：微信公眾號“中國電力企業管理” ID:zgdlqygl 作者：谷峰）

應該講，8個試點地區的電力現貨市場建設取得了很大的成績，但是從電力現貨市場建設的國際經驗來看，電力市場建設絕非一蹴而就，特別是在初始階段，是一個不斷完善和改進的過程，甚至模式還會發生翻天覆地的變化。

從目前的市場設計看，各試點地區方案都對制定發電計劃、維持系統平衡、設置足夠備用、管理網絡阻塞等內容進行了描述，在酷炫的“舶來詞”之下，相同的表達卻由于細節上的不同，性質變得不同，當然也會對現貨市場發現價格的功能損益不同。

“雙軌制”細節上的不同設計。由于本輪改革，考慮宏觀調控、產業政策和民生需要，我國設計了優先發購電制度，因此，難免在我國的電力市場設計中要存在雙軌制，但是雙軌制的不同設計卻能決定電力現貨市場的價格發現功能是否正常。D省采用大部分風電、光伏、徑流水電和西電東送電量2繼續維持計劃調度，由調度機構按照過去的方式安排發電，僅B類機組參與現貨市場交易，中長期市場也分為優先發電合同和市場交易合同，S等省在不同程度和D省類似，只是計劃調度容量占總供應能力比重高低不同而已，均為電力現貨市場和中長期市場同時雙軌制。Z省獨辟蹊徑，中長期市場優先發電合同均改造為政府授權合同，同時開展市場化交易，但是強調全部政府授權合同的性質與市場化合同完全相同，執行方式完全相同，這與D省部分優先發電合同采用計劃調度方式執行出現了明顯區別，Z省的現貨市場要求全部省內供應能力參加，可再生能源也要日前申報曲線置地板價參與市場，外來電由上級調度申報出力曲線，置地板價參加現貨市場。D省受到專家提出雙軌制負面評價的時候很委屈，提出Z省也是雙軌制，只不過其雙軌制僅僅在中長期交易里。其實D省和Z省的核心區別也就在這里，Z省的設計保證的電力現貨市場簡單、純凈，所有的機組均按規則參與電力現貨市場，較好的保護了電力現貨市場的價格發現功能，同時大大降低了電力調度機構的工作強度，畢竟一把尺子衡量所有資源的難度要比多把尺子衡量簡單得多。

“高成本”機組補貼機制細節上的不同設計。目前，各方面對電力現貨市場的尖峰價格過于擔心，使高成本機組參與競價成了問題3。本來電力市場沒有高成本機組這個說法，正因為不同成本的機組和不同效率的機組同臺競價，才能夠讓成本最低和效率最高的機組更多發電，實現即使在用戶側電價不上漲的情況下，發電側通過調節生產結構實現帕累托改進。國外市場都做了非常成功的探索，沒有出現不能解決的問題。然而，理想是豐滿的，我們在市場設計之初強調各地特色，甚至比強調通行規律調子還高4，在認為目前很難允許與國外相同的高峰電價5的背景下，D省設計燃氣機組參與電力現貨市場，可以在場外獲得度電“燃料補貼”，燃料補貼的標準是按照每度電當地燃氣核價減去當地煤機標桿價，燃料補貼的費用由市場化用戶按照電量分攤6。這種設立特定機組補貼的做法，很多專家提出了不同意見，但也有另一部分專家舉出兩個例子為D省設計解釋，一是由海外團隊設計的Z省方案，保留了當地燃機的容量電價，這也是一種補貼，只不過是給與容量的補貼，而非是隨電量發放的補貼；二是從國際市場建設經驗來看，風光等可再生能源機組普遍存在場外的隨電量發放補貼。因此，從D省實踐來看，并無不妥。一眼看去似乎說的很有道理，但是如果從細節分析，D省的兩個理由卻不太站得住腳，針對第一個理由，Z省燃機的容量電價7是建設機組階段，政府對投資者的承諾，Z省只需要這些機組頂峰，利用小時很低，不可能在政府核準的電價水平上獲得足夠的回報，電力現貨市場是依靠變動成本競爭的市場，保留的容量電價一是繼續兌現政府對投資者的承諾，二是場外燃機的容量電價，不隨電量生產的多少而變化，并不會改變機組運行的習慣8，D省隨電量發放的補貼更強調激勵燃機多發電、帶基荷，而非是頂峰和負荷調整，D省的設計可能會改變燃機在國內應有的運行習慣，這是不利于電力系統運行的。針對第二個理由，成熟電力市場中確實對于風光等能源普遍有場外的補貼，但是補貼的風光是“靠天吃飯”不能人為控制出力，自身并無能力改變運行習慣，參與市場競爭也是價格接受者，這與D省反應最為敏捷的燃機是不可以類比的。

節點電價結算細節上的不同設計。S省、D省和Z省均采用節點電價機制，但是在結算的規定上細節差異很大。D省和Z省均采用用戶側節點加權平均價作為用戶側統一電價、發電側采用所在節點電價進行結算，由于節點電價結算一定會在現貨市場產生阻塞盈余，對于阻塞盈余最為成熟的分配方式是金融輸電權，但是金融輸電權市場的建立需要一個較為長的時間過程，在沒有金融輸電權交易的情況下，如何分配阻塞費用的問題上，D省和Z省出現了一些不同。D省將中長期合同9的結算參考點，指定在用戶側加權平均價節點，實質上是要求發用雙方簽訂的差價合約只能對用戶保價，阻塞盈余不進行分配10，發電企業無法收到應得的部分阻塞盈余；Z省允許發用雙方簽訂中長期合同時選擇參考節點，可或為用戶加權平均價節點、或為發電廠接入節點，選擇結算節點的一方不參加阻塞盈余的分配，這樣雖然不能解決阻塞盈余在個體之間分配的公平性問題11，但是至少給出了選擇的空間，并且大概率的會將結算點選擇在發電節點12，體現了阻塞費用走出去的思維角度。相對D省和Z省，S省的設計問題要大得多。S省后于D省設計，加之D省的宣傳普及工作水平遠勝于Z省，S省設計者發現D省的設計有很多麻煩，沒有金融輸電權，怎么樣也無法解決節點電價所需要解決的問題，但是S省還是希望選擇節點電價，既然（沒有金融輸電權）阻塞盈余無法分配的科學合理，那么就采用簡化的方法-不收阻塞盈余，用戶采用發電側節點加權平均價結算，這樣似乎是比較“圓滿”的解決了阻塞盈余的問題——根本沒收進來不用分配！S省做法的問題在于完全消除了位置信號對用戶電價的影響，另外阻塞盈余并不是飛來的費用，而是用戶應當支付的費用，按發電節點價格加權平均結算等于將整個發電側的電價水平進行了降低。

“發電側單邊市場”細節上的不同設計。單邊強制庫模式下的電力現貨市場，沒有用戶參加，用戶只作為價格接受者，而市場運營機構通過預測用戶負荷作為需求組織現貨出清；自愿庫到了實時階段也主要是發電側參與調整，電力用戶僅承擔經濟責任。因此，電力用戶一般不參加實時市場，單邊強制庫模式下用戶就不會參加現貨市場，僅僅參加中長期交易。國內采用單邊強制庫的G省，有觀點認為既然是現貨試點，又是單邊強制庫，用戶可以徹底不參加現貨市場，這里的徹底是指用戶不但不參加電力現貨市場13，而且參加中長期交易過程中，差價合約并不約定功率曲線，電力現貨電價與用戶的結算完全絕緣，用戶就是維持原來和發電企業的直接交易。這樣市場就成了兩張皮，本來是市場主體的用戶成了現貨徹底的看客，電力現貨市場成了發電企業之間調整偏差的工具。

日前雙邊市場用戶側報價細節上的不同設計。盡管單邊強制庫并不比雙邊交易的日前市場落后，但是本輪強調用戶參與的呼聲很強，因此，D省和Z省都設計了電力用戶在日前市場報量不報價的參與方式14。D省用戶日前申報次日曲線，過大偏差要進行考核，但是用戶日前申報的次日曲線不參加出清，由電力調度機構的負荷預測作為需求方；Z省的設計是用戶申報次日用電曲線，電力調度機構預測電網代理的非市場用戶用電曲線，兩條曲線疊加作為需求方15。看起來兩者的出清略有差別，但是都實現電力用戶參與日前市場，實則不然,Z省的用戶是真正參與了出清，參與出清才是真的雙邊日前市場，而D省的做法只是形式上用戶申報了曲線，但是申報的曲線并不能參加出清，實際上只用于最后結算，并不能算作真正的日前雙邊市場。

市場力抑制細節上的不同設計。8個電力現貨市場試點的規則都使用了大量筆墨描述市場力抑制，內容基本趨同，這種做法是正常的，因為我國廠網分開是按照區域市場設計的，加之近幾年電力企業合并重組頻繁，在一省內，存在市場占比較大發電企業的情況比比皆是。不同的是，縱觀除Z省外其他七個電力現貨市場試點抑制市場力的方法多為事中事后加強監管，例如判別發電企業報價是否偏離成本很多等等。但是這些措施很難發揮作用，特別容易引起糾紛。例如發電企業就會聲稱提高報價的原因只是很簡單的“想多掙一點錢”，合情合理的回答，使監管者難以通過客觀標準完成主觀認定，并且現代電力市場發揮市場力的行為往往隱蔽而頻繁，進行監管的成本如果超過了發揮市場力的成本，則事倍而功半，這也是國外電力市場設計強調通過事前手段和市場設計抑制市場力的根本原因。Z省的市場力抑制更強調事前，通過授予高比例政府授權合同的方式，鎖住了省內容量占比較高發電企業發揮市場力的能力，非常類似新加坡采用的固定合同制度，通過強行要求市場力較大的發電企業接受政府固定電價合同的方式，重新使發電主體在市場競爭中回到相對相同的起跑線。這是一個非常接中國電力行業地氣的設計，可見其外國設計團隊所下的功夫，因為我國發電行業多為國企，特別是屬于地方國資部門管理的發電企業，拆分這一國外常用的事前抑制市場手段是完全失效的，而合理科學的運用優先發電制度抑制市場力就成了事前手段當中的首選，當然這也要承擔不理解者的非議和售電公司的巨大壓力。

實際上，8個電力現貨試點地區規則中大體名詞和描述相同，而細節設計不同的地方很多，難以一一列舉。相信大部分是設計者知道理論最優的解決方案，受各種掣肘而被迫妥協的結果，有些可能也是存在僥幸心理，覺得已經和經濟規律要求的設計“大差不差”，能夠閉環運行。殊不知，經濟規律就在那里，不管見與不見，都會發生作用，這些細節與經濟規律相悖之處必然會受到市場的懲罰，這在中國的電力市場建設史上不乏先例，市場設計中存在的問題是通不過市場真實檢驗的。建議在下一步的試點工作中，重點考慮三方面工作：

一是重新學習認識國際經驗。四十年、數十國（地區）的國際現貨市場經驗，為我們這個現貨建設的后來者提供了足夠多可以借鑒的樣本，各式各樣的的技術問題在各式各樣的客觀條件約束下，基本上都有了一種或幾種較為合理、實用的解決方案。中國特色的電力市場，主語是電力市場，中國特色是定語，不可形成一種諱言向國外成功經驗學習的語言環境。在各試點方案強調過地方特色之后，不妨回頭再次學習電力市場的通行規律。對國外模式照搬照學是行不通的，同樣，隨意更改國外模式的系統性設計，枉顧電力市場內在的通行規律也是自找麻煩，意圖創造計劃改良模式的“中國式現貨市場”更是代價巨大的試錯，在未來的評估中不能簡單用一句“交學費”一筆帶過。

二是建立容錯、糾錯和追責機制。電力現貨市場建設不可能是一蹴而就的，市場主體認識不統一，對市場認識的水平不夠深入，這都可以理解，這是正常的現象，對于改革的執行者要寬容，不以一時一地之得失評判衡量電力現貨市場建設的成敗。特別要指出的是，國外的電力現貨市場建設初期都有3-5年的劇烈波動期，我們不能在現貨市場剛起步，就要求其具備“世界領先”的水平，要有對電力現貨市場試點的容錯和糾錯機制，要正確看待不同意見，善于吸取反對意見，切莫一時沖動出現“袁督師平遼”的問題。同時，對于電力現貨市場試點中，由于個別部門對涉及“自我革命”的市場設計，以“不具備條件”、“有某某不良影響”為借口拖延實施，甚至“打左燈、往右轉”，主動要求電力現貨市場設計與計劃機制進行妥協的行為，要盡快建立考核與追責制度，并且采用終身問責的方式。

三是遠略近詳與明確目標必須統籌。電力現貨市場是為了提升資源配置效率，發現價格。那么再提高一個層次，電力市場是為了什么，市場配置資源的目的是什么？市場配置交易的結果要用來指導規劃、持續保證電力可靠供應，市場優化的紅利是無法抵過規劃失誤造成的代價。所以，引導投資是市場建設一個重要的作用。站在投資主體的角度，最厭惡的風險便是不確定性，因此，電力現貨市場設計應該對最終目標給與清晰的描述，輔以明晰的時間表。當然，由于時間和空間的關系，市場描述往往是遠略近詳的，社會是發展的，邊界條件和客觀情況是變化的，這是無可厚非的。但是，市場設計者應當把最終的市場模式盡量描述清晰，分階段描述，不應簡單的按時間劃分階段，而是明晰轉段的條件，推著走是萬萬不可的，因為會導致“水多了加面，面多了加水”的“痼疾”。

管中窺豹可見一斑，通過8個試點方案的細節對比，不難發現“滾石上山”的電力現貨市場建設終于走到成長之路的“十字路口”。建設電力市場一定會推動利益格局重構，各方進行激烈博弈無法避免，專家反復講電力市場建設從來都是“政治抉擇”而非“技術抉擇”就是這個道理。但是不論如何，我們不能忘記建設電力現貨市場的初心是發現價格、促進系統平衡，時刻不忘細節決定成敗，更要清楚對于系統性特點突出的電力現貨市場，細節可能要決定電力現貨市場的興廢。前事不遠，可為后事之師！

注1：主要目的應與驗證技術支持系統有較大關系。

注2：A類機組和西電東送容量占D省供應能力的一半。

注3：尖峰電價水平受人為限價影響，電價水平和持續時間不足以回收燃機等高成本機組的全口徑成本。

注4：當然也可以理解為鼓勵各地“八仙過海、各顯神通”，調動積極性在初期更重要。

注5：高峰電價是低谷的10-30倍。

注6：即D省市場化用戶電費單子上會出現按照度電收取的燃氣機組貼費，類似于國家隨度電征收的可再生能源基金。

注7：大致能夠覆蓋機組容量成本的70%。

注8：燃機仍然會用于頂峰和參與系統調節，而非帶基荷發電。

注9：差價合約。

注10：可能會用于其他用途。

注11：沒有金融輸電權只能大致分（平分）。

注12：信息不對稱。