隨著新能源在電力系統(tǒng)中的占比持續(xù)增加，為了保供電、促消納，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)成為了必要條件;另一方面，為了通過(guò)價(jià)格發(fā)現(xiàn)管理現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，中長(zhǎng)期交易金融化與連續(xù)滾動(dòng)開(kāi)市也成為了大勢(shì)所趨。電力現(xiàn)貨市場(chǎng)中的交易品種日趨豐富、交易頻次日漸增多，也使得電力商品交易與普通大宗商品越來(lái)越相似。

(來(lái)源：微信公眾號(hào)“蘭木達(dá)電力現(xiàn)貨” 作者：童虎)

為了適應(yīng)高頻動(dòng)態(tài)交易的需要，電力市場(chǎng)主體就需要獲取大量的數(shù)據(jù)信息，以此為基礎(chǔ)靈活開(kāi)展多維度市場(chǎng)分析、構(gòu)建多場(chǎng)景預(yù)測(cè)優(yōu)化模型且進(jìn)行適配應(yīng)用，方能為交易申報(bào)打好基礎(chǔ);交易過(guò)程中申報(bào)操作與盯盤(pán)同時(shí)進(jìn)行，持續(xù)跟蹤成交與持倉(cāng)情況，及時(shí)調(diào)整此次交易策略，交易完成后需要針對(duì)交易結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤(pán)評(píng)價(jià)，以便調(diào)整后續(xù)的交易計(jì)劃及策略。上述工作內(nèi)容需要與其他業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)貫通，凡此種種，市場(chǎng)初期通過(guò)Excel等簡(jiǎn)單工具可以勉力維持，但隨著電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的常態(tài)化運(yùn)行、交易流動(dòng)性的持續(xù)增加以及跨省交易的不斷發(fā)展，交易員在工作中急需一套實(shí)用性的數(shù)字化交易平臺(tái)，它實(shí)質(zhì)上也是電力市場(chǎng)亟待完善的關(guān)鍵性基礎(chǔ)設(shè)施之一。

由于電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易是一個(gè)新鮮事物，市場(chǎng)主體對(duì)交易業(yè)務(wù)和平臺(tái)缺乏必要的認(rèn)知，且信息化項(xiàng)目實(shí)施通常由能源集團(tuán)總部直接管控，導(dǎo)致目前市場(chǎng)上存在的電力現(xiàn)貨交易平臺(tái)大多虛有其表，不僅無(wú)法支撐交易員的實(shí)際工作，甚至很多時(shí)候還需要交易員花費(fèi)大量的時(shí)間來(lái)“伺候”平臺(tái)，不僅沒(méi)有助力，反而變成累贅，本末倒置。

一

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易平臺(tái)建設(shè)

存在的典型問(wèn)題：

1.偏重營(yíng)銷(xiāo)管控，而非交易支撐——由于大多數(shù)交易平臺(tái)由總部立項(xiàng)，往往集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)成為主要的實(shí)施業(yè)主單位與買(mǎi)單主體，實(shí)施單位沒(méi)有關(guān)鍵客戶(hù)幫助提出交易業(yè)務(wù)需求，甚至也沒(méi)有動(dòng)力去搜集需求;因?yàn)槠脚_(tái)忽略了來(lái)自交易一線(xiàn)的業(yè)務(wù)需求，最終導(dǎo)致市場(chǎng)上大多數(shù)建成的交易平臺(tái)實(shí)質(zhì)上是管控平臺(tái)，更多地是幫總部進(jìn)行交易數(shù)據(jù)收集和業(yè)績(jī)指標(biāo)管控，缺少對(duì)實(shí)際交易工作的有效支撐。

2.偏重圖表展示，而非交易輔助——由于缺乏充分的一線(xiàn)業(yè)務(wù)輸入，為了對(duì)得起預(yù)算，確保功能看起來(lái)強(qiáng)大，很多的交易平臺(tái)就在數(shù)據(jù)可視化展示上下功夫，將很多的公開(kāi)信息或者私有信息以多種類(lèi)型的圖表進(jìn)行展示，但實(shí)質(zhì)上交易員難以從平臺(tái)上獲取的適應(yīng)交易窗口(尤其是中長(zhǎng)期交易)需要的數(shù)據(jù)信息、更無(wú)法支撐交易申報(bào)與閉環(huán)管理。

3.偏重模型算法，而非分析應(yīng)用——由于缺乏長(zhǎng)周期的交易實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，或者受電力系統(tǒng)傳統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)影響，當(dāng)前的很多交易平臺(tái)需求側(cè)重在預(yù)測(cè)模型上，寄希望于有大幅超過(guò)同行水平的精確價(jià)格預(yù)測(cè)或者發(fā)用電預(yù)測(cè)，但疏于對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景的細(xì)分、趨勢(shì)規(guī)律的發(fā)掘、預(yù)測(cè)模型的訓(xùn)練以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的積累。這實(shí)質(zhì)上是典型的要結(jié)果不要過(guò)程，很容易導(dǎo)致模型算法雖然多種多樣很豐富，但實(shí)用性不強(qiáng)，屬于典型的欲速則不達(dá)。

4.偏重事前事后，而非交易過(guò)程——目前的現(xiàn)貨交易平臺(tái)偏重于現(xiàn)貨交易相關(guān)的數(shù)據(jù)分析、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、策略仿真和報(bào)表統(tǒng)計(jì)，對(duì)于交易申報(bào)、交易盯盤(pán)、交易過(guò)程中的策略調(diào)整基本沒(méi)有支撐。正因如此，雖然很多市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)放了連續(xù)滾動(dòng)中長(zhǎng)期交易，但實(shí)質(zhì)上市場(chǎng)主體無(wú)法達(dá)到高頻交易要求，只能在開(kāi)市和閉市時(shí)點(diǎn)前后做有限的交易，大大制約了電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易規(guī)模和流動(dòng)性。由此帶來(lái)的后果是，市場(chǎng)主體(尤其是新能源企業(yè))難以通過(guò)連續(xù)開(kāi)市的交易窗口進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。

5.偏重量?jī)r(jià)計(jì)算，而非策略復(fù)盤(pán)——由于缺乏對(duì)中長(zhǎng)期和現(xiàn)貨交易邏輯的深入理解，很多市場(chǎng)主體和開(kāi)發(fā)廠(chǎng)商對(duì)交易的事后統(tǒng)計(jì)分析偏重于傳統(tǒng)方式下的各類(lèi)交易量?jī)r(jià)統(tǒng)計(jì)、計(jì)算與展示，但對(duì)于交易策略的實(shí)際損益、生產(chǎn)運(yùn)行的實(shí)際影響、發(fā)電預(yù)測(cè)的偏差影響等因素關(guān)注欠缺量化評(píng)價(jià)，導(dǎo)致各種報(bào)表統(tǒng)計(jì)達(dá)不到交易復(fù)盤(pán)的效果，不知道具體交易與生產(chǎn)操作的損益影響，不知道交易策略的好壞，更不掌握到底哪些時(shí)點(diǎn)或者交易單元可以?xún)?yōu)化提升。

6.偏重項(xiàng)目交付，而非迭代更新——以上種種問(wèn)題的根源在于信息化項(xiàng)目管控模式不適應(yīng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的發(fā)展要求，一方面電力現(xiàn)貨市場(chǎng)還處于快速發(fā)展的早期，交易品種在不斷發(fā)展、規(guī)則以月為周期持續(xù)升級(jí)、交易平臺(tái)也在快速迭代;另一方面，市場(chǎng)主體的交易能力與交易策略也在不斷發(fā)展深化，且交易業(yè)務(wù)不同于流程性的生產(chǎn)業(yè)務(wù)，核心在于基于數(shù)據(jù)整合與分析預(yù)測(cè)的快速?zèng)Q策與交易風(fēng)控。因此傳統(tǒng)瀑布流式項(xiàng)目交付需要經(jīng)歷長(zhǎng)周期可研、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與上線(xiàn)，這種開(kāi)發(fā)方式無(wú)法跟上市場(chǎng)與交易業(yè)務(wù)發(fā)展的速度，開(kāi)發(fā)方追求以最小化成本完成立項(xiàng)目標(biāo)要求，最終開(kāi)發(fā)出來(lái)的系統(tǒng)極大概率是上線(xiàn)后面臨的實(shí)際情況與立項(xiàng)時(shí)存在偏差，上線(xiàn)就無(wú)法實(shí)用;或者在上線(xiàn)后市場(chǎng)規(guī)則變化后，無(wú)法適應(yīng)性新情況。

二電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易系統(tǒng)的

建設(shè)需求：

1.聚焦一線(xiàn)交易需要——為了讓交易員能夠有時(shí)間做交易，能夠持續(xù)做好交易，一定要明確交易系統(tǒng)的使用者就是一線(xiàn)交易員，必須圍繞前線(xiàn)的實(shí)際需要開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，這些實(shí)際需要首先是提高交易員的工作效率，能夠盡可能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和閉環(huán)化管理，充分發(fā)揮IT系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，減少差錯(cuò);其次是盡可能的支持敏捷的數(shù)據(jù)分析，可以將多種模型的回測(cè)結(jié)果進(jìn)行直觀(guān)展示，有效輔助交易員進(jìn)行決策;同時(shí)，交易系統(tǒng)還應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)線(xiàn)上量化交易，為交易員提供必要的技術(shù)支撐，輔助其開(kāi)展申報(bào)、盯盤(pán)、調(diào)倉(cāng)等操作，讓交易員能夠輕松做“交易”。

2.變革項(xiàng)目管控模式——為了打造交易員的交易系統(tǒng)，能源集團(tuán)需要變革IT項(xiàng)目管控模式，如果想自建系統(tǒng)，那就需要明確項(xiàng)目的甲方就是一些交易員，且需要配備合適的產(chǎn)品經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理，學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)敏捷迭代開(kāi)發(fā)模式，在發(fā)展中進(jìn)化迭代;如果不具備相應(yīng)的技術(shù)實(shí)力，則可以考慮在市場(chǎng)初期采用SaaS模式租用或者與具備能力的技術(shù)服務(wù)公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)云平臺(tái)，保障交易業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，待市場(chǎng)與業(yè)務(wù)相對(duì)穩(wěn)定后，再進(jìn)行私有化部署。

3.圍繞數(shù)據(jù)核心——電力市場(chǎng)交易系統(tǒng)與其他商品交易系統(tǒng)類(lèi)似，首先需要收集、整合大量的數(shù)據(jù)與資訊，打好交易基礎(chǔ);其次是能夠輔助開(kāi)展靈活的數(shù)據(jù)分析與模型訓(xùn)練，為交易員提供有效的信息支撐;其三是能夠進(jìn)行交易全過(guò)程管理，實(shí)時(shí)掌握申報(bào)、成交、持倉(cāng)、損益情況，支撐交易策略?xún)?yōu)化;凡此種種都意味著數(shù)據(jù)獲取、集成、管理、分析、應(yīng)用是交易系統(tǒng)的核心，因此電力交易系統(tǒng)需要采取不同于ERP或者生產(chǎn)管理系統(tǒng)的技術(shù)路線(xiàn)。

4.聚焦算法應(yīng)用——中長(zhǎng)期與現(xiàn)貨交易都必須以市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)、發(fā)電能力預(yù)測(cè)為前提，以策略?xún)?yōu)選和交易組合優(yōu)化為抓手，并針對(duì)多種策略的效益仿真進(jìn)行輔助決策，然而不同省市、不同交易窗口、數(shù)據(jù)支撐程度不一樣等因素均會(huì)影響算法要求。針對(duì)覆蓋多省市、多主體的能源集團(tuán)來(lái)說(shuō)，業(yè)務(wù)場(chǎng)景的動(dòng)態(tài)變化，難以通過(guò)傳統(tǒng)科技項(xiàng)目方式進(jìn)行集中式的算法研究與應(yīng)用，必須以數(shù)據(jù)平臺(tái)為基礎(chǔ)，堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)挖掘基礎(chǔ)上的算法迭代創(chuàng)新，以支持算法回測(cè)、比選與應(yīng)用為核心，充分發(fā)揮量化算法對(duì)交易的指導(dǎo)作用與價(jià)值。惟其如此，方能保障交易收益、控制交易風(fēng)險(xiǎn)。

5.打造操盤(pán)系統(tǒng)——在數(shù)據(jù)整合與預(yù)測(cè)優(yōu)化的基礎(chǔ)上，圍繞交易員的實(shí)際需要，著重創(chuàng)新研發(fā)類(lèi)似于股票市場(chǎng)的電力市場(chǎng)盯盤(pán)與操盤(pán)系統(tǒng)。一方面，為了適應(yīng)新能源的高比例發(fā)展趨勢(shì)，電力市場(chǎng)中長(zhǎng)期交易逐步開(kāi)始邁向連續(xù)滾動(dòng)撮合方向發(fā)展;另一方面，電力市場(chǎng)交易員稀缺，尤其是在新能源、用戶(hù)側(cè)，在缺少有效技術(shù)系統(tǒng)支撐的情況下，此類(lèi)主體經(jīng)常對(duì)連續(xù)滾動(dòng)交易束手無(wú)策，被動(dòng)選擇了不交易或少交易的方式。隨著這兩方面矛盾的持續(xù)加大，交易員壓力也在不斷累計(jì)，因此有必要打造輔助交易員進(jìn)行操盤(pán)的管理系統(tǒng)，以減少人工壓力，幫助提升市場(chǎng)流動(dòng)性且實(shí)現(xiàn)電力交易的常態(tài)化開(kāi)展

6.支持分省擴(kuò)展——隨著電力現(xiàn)貨市場(chǎng)省份的數(shù)量持續(xù)增加，各個(gè)省份的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)規(guī)則雖然大體相同，但還是有很多小的差異，沒(méi)有辦法一套系統(tǒng)支撐全國(guó)與多類(lèi)市場(chǎng)主體的交易業(yè)務(wù)。為了兼顧交易開(kāi)展需要與研發(fā)支出控制，一方面電力現(xiàn)貨市場(chǎng)技術(shù)平臺(tái)需要能夠滿(mǎn)足各省、各主體的差異化需要;另一方面，在基礎(chǔ)架構(gòu)、數(shù)據(jù)模型、核心功能等方面又要盡可能實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化與產(chǎn)品化，形成一個(gè)支撐分省擴(kuò)張的數(shù)據(jù)中臺(tái)+微服務(wù)架構(gòu)。

對(duì)當(dāng)前快速變化的新型業(yè)務(wù)場(chǎng)景，為了有效支撐交易員的實(shí)際交易工作，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易平臺(tái)必須采用一套不同于以往的建設(shè)方法論和管控模式，必須形成一套支撐數(shù)據(jù)分析+流程性業(yè)務(wù)的新型架構(gòu)，惟其如此才能適應(yīng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)中長(zhǎng)期與現(xiàn)貨交易的發(fā)展要求，才能保障市場(chǎng)主體的經(jīng)營(yíng)效益，才能有效控制市場(chǎng)主體的交易風(fēng)險(xiǎn)。